Programa completo da disciplina Séries Temporais

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E ECONÔMICAS
MESTRADO EM ECONOMIA
CURSO: MESTRADO EM ECONOMIA
DISCIPLINA: Tópicos Especiais: Séries Temporais
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60
PROFESSOR: Gutemberg Hespanha Brasil
e-mail: [email protected]
DEPARTAMENTO: ECONOMIA
CÓDIGO: PECO-5040
CRÉDITOS: 04
PERÍODO: 2016/2
1. OBJETIVOS
Capacitar os alunos a compreender e utilizar técnicas de análise e previsão de séries
temporais univariadas.
2. PROGRAMA
Módulo 1 - Conceitos básicos de Séries Temporais e Modelos de Previsão
Objetivos da análise de séries temporais. Modelos e procedimentos de previsão. Conceitos
Básicos de séries Temporais (Caracterização, Autocovariância, Autocorrelação, Tendência,
sazonalidade, Ciclo, Estacionariedade e Ergodicidade, Números Índices, Outros conceitos),
Modelos de Decomposição (Componentes não-observáveis). Modelos Ingênuos de Séries
Temporais. Análise dos erros de previsão (Acompanhamento dos erros de previsão, Testes
de hipóteses para resíduos, Critério de ajuste e comparação de modelos).
Módulo 2 - Modelos de Alisamento Exponencial (Brown e Holt & Winters).
Médias móveis simples. Alisamento/Amortecimento exponencial (simples, linear, sazonal).
Alisamento Biparamétrico de Holt. Modelos de Holt-Winters. Vantagens e desvantagens.
Módulo 3 - Modelos de Box & Jenkins
Modelos de Box-Jenkins Univariados, (Modelos autorregressivos, modelos de médias
móveis, modelos mistos - AR, MA, ARMA, ARIMA, SARIMA): Função de autocorrelação
(FAC) e de autocorrelação parcial (FACP). Especificação e identificação. Raízes UnitáriasTestes. Estimação. Testes sobre os resíduos. Critérios de informação para ajuste e
comparação de modelos: AIC e BIC. Previsão
Módulo 4 - Outros modelos de séries temporais
Introdução aos Modelos ARCH e GARCH.
Introdução aos Modelos Estruturais de Séries Temporais (Clássico e Bayesiano).
3. PROCEDIMENTOS
O curso terá aulas expositivas com a teoria e exemplos de séries temporais reais
(aplicações em economia). Será incentivado o uso de softwares estatísticos, em especial o
Eviews e/ou o software livre “R”.
Serão adotados como livros texto: (i) “MORETTIN, Pedro A. e TOLOI, Clélia M. de Castro
(2006), Análise de Séries Temporais, 2a Ed. Editora Edgard Blucher, São Paulo, 2006” (o
único em português com um programa bastante completo). O programa consiste no estudo
dos capítulos 1 a 10 do livro, com alguns adendos de outros textos. (ii) Wei, William, W. S.
(2006), Time series analysis: Univariate and multivariate methods. Second edition, Pearson
Education: Addison-Wesley, 2006. (iii) Outros livros (em inglês) serão indicados com
conteúdos equivalentes.
Leituras: Serão sugeridas leituras de textos. Serão encaminhados à turma textos e livros.
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Softwares: Para uso dos métodos de séries temporais poderão ser utilizados os softwares:
SPSS, MNITAB, STATISTICA, STATGRAPHICS, FORECAST-PRO, ou outro que contenha
análise de séries temporais, como por exemplo, Eviews ou o software livre “R” (www.rproject.org).
OBSERVAÇÃO: A base necessária para uma boa compreensão estatística dos modelos de
séries temporais é: (i) O conhecimento de Modelos Probabilísticos e de alguns conceitos tais
como valor esperado e medidas sumário (média, variância, desvio padrão, etc). (ii) O básico
de inferência estatística clássica: distribuições amostrais, estimação, propriedades dos
estimadores, alguns resultados assintóticos e testes de hipóteses.
4. AVALIAÇÃO
(1) Listas de Exercícios L1 e L2 (L é a média).
(2) Duas Provas (P1, P2). As provas são com consulta a livros e textos.
(3) Um Trabalho prático utilizando dados reais (T) para ser apresentado em forma de
seminário. Serão distribuídas duas séries temporais reais da economia brasileira e/ou
capixaba, para cada aluno, no início do curso. Consiste na modelagem e previsão através
dos vários métodos apresentados no curso, com comparação do desempenho estatístico.
P  P2  L  T
Nota  1
CRITÉRIO:
4
BIBLIOGRAFIA
Box, G. E. P., Jenkins, G. M. and Reinsel, G. C. (2008), Time Series Analysis, Forecasting and
Control, 4th ed., (Wiley Series in Probability and Statistics), 784 p..
Brasil, G.H. (2009), Versão 2.0, Conceitos Básicos de Séries Temporais. Notas de Aula.
Brasil, G. H. and Matsutani, M. K., "Planning, Scenarios and Bayesian Forecasting Models",
Investigacion Operativa, Vol 4, No 2, 165-181, Ago/94.
Brockwell, Peter J. and Richard A. Davis (2002), Introduction to time series and forecasting, New
York: Springer,2nd Edition, 2002.
Brockwell, Peter J. and Richard A. Davis (2006), Time Series: Theory and Methods, 2nd edition, New
York : Springer, 2006.
Chatfield, C. (1996), The Analysis of Time Series: An Introduction, 5th Edition, Chapman&Hall, UK.
Hamilton, J. D. (1994), Time Series Analysis, Princeton University Press, Princeton.
Harvey, A. C. (1993), Time Series Models, segunda edição, Philip Allan, Deddington,
Shumway, Robert H. and Stoffer, David S. (2011). Time Series Analysis and Its Applications With R Examples. Third edition, Springer, 2011
Spyros Makridakis, Steven C. Wheelwright, Rob J. Hyndman (1998), Forecasting Methods and
Applications, New York, Wiley, 3rd edition,1998.
Montgomery, D. C., Jennings, C. L. and Kulahci, M. (2008), Introduction to Time Series Analysis
and Forecasting, (Wiley Series in Probability and Statistics), 2008.
Morettin, P.A. e Toloi, Clélia M. de Castro (2004), Análise de Séries Temporais, Editora Edgard
Blucher, São Paulo, 2004. [2a Edição de 2006].
Souza, R.C. e Camargo, M.E. (1996), Análise e Previsão de Séries Temporais: Os Modelos
ARIMA, Ed. SEDIGRAF, Ijuí/RS.
Wei, William, W. S. (2006), Time series analysis: Univariate and multivariate methods. Second
edition, Pearson Education: Addison-Wesley, 2006.
Dias de aula (2016/2):
AGOSTO
Segunda
Total dias
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
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ANALISE DE SERIES TEMPORAIS
Formato: Livro
Coleção: PROJETO FISHER
Autor: MORETTIN, PEDRO ALBERTO
Autor: TOLOI, CLELIA MARIA DE C
Idioma: PORTUGUES
Editora: EDGARD BLUCHER
Assunto: CIÊNCIAS EXATAS - ESTATÍSTICA
R$128,00
Edição: 2ª
Ano de Lançamento: 2006
Número de páginas: 538
TIME SERIES ANALYSIS
UNIVARIATE AND MULTIVARIATE METHODS
Formato: Livro
Autor: WEI, WILLIAM W. S.
Idioma: INGLES
Editora: ADDISON WESLEY
Assunto: ADMINISTRAÇÃO
R$322,40
Edição: 2ª
Ano de Lançamento: 2006
Número de páginas: 624
TIME SERIES ANALYSIS
Formato: Livro
Autor: HAMILTON, JAMES D
Idioma: INGLES
Editora: IE-PRINCETON
Assunto: CIÊNCIAS EXATAS - ESTATÍSTICA
R$331,30
Edição: 1ª
Ano de Lançamento: 1994
Número de páginas: 800
TIME SERIES ANALYSIS
FORECASTING AND CONTROL
Formato: Livro
Coleção: WILEY SERIES IN PROBABILITY AND STATISTICS
Autor: REINSEL, GREGORY C.
Autor: BOX, GEORGE E. P.
Autor: JENKINS, GWILYM M.
Idioma: INGLES
Editora: JOHN WILEY PROFESSIO
Assunto: CIÊNCIAS EXATAS - ESTATÍSTICA
R$528,10
Edição: 4ª
Ano de Lançamento: 2008
Número de páginas: 784
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