Principais Produtos Q2 2016

PRINCIPAIS
PRODUTOS Q2 2016
Alavancados na herança do CME, CBOT, NYMEX, COMEX e KCBT, os mercados do CME Group reúnem produtores
comerciais e fabricantes, investidores institucionais, fundos de hedge, operações proprietárias e negociantes individuais
de todo o globo, para que possam negociar a mais ampla gama de contratos de futuros e opções de benchmark listados
em bolsa. O CME Group cria um conjunto diversificado de liquidez que viabiliza a gestão de risco, capitalizando em cada
oportunidade, obtendo um retorno máximo para cada negociação.
Listamos abaixo os principais contratos de futuros e opções com base em taxa de juros, índices de ações, energia,
moedas estrangeiras (FX), commodities agrícolas e metais
TAXA DE JUROS
TICKER PARA
FUTUROS*
CONTRATO
TICKER PARA
OPÇÕES*
TAMANHO DO
CONTRATO
OSCILAÇÃO MÍNIMA (TICK)
FUTUROS
Volume Médio
Diário
Eurodollars1
GE
GE
$1.000.000
Mês da Frente: 0,0025 = $6,25
Outros: 0,005 = $12,50
OPÇÕES
% Mudança de ADV
(Trimestre YoY)
2,247,814
2%
Interesse em
aberto
% Mudança de ADV
(Trimestre YoY)
ADV
% Negociado
Eletronicamente
Interesse em
aberto
10,025,680
1,043,429
28%
25%
32,929,192
Treasury Notes de 10 anos2
ZN
OZN
$100.000
1/2 of 1/32 = $15,625
1,300,404
-8%
2,753,871
373,611
-18%
67%
2,385,708
Treasury Notes de 5 anos2
ZF
OZF
$100.000
1/4 de 1/32 = $7,8125
757,338
1%
2,690,323
96,884
27%
67%
987,182
Treasury Notes de 2 anos2
ZT
OZT
$200.000
1/4 of 1/32 = $15,625
303,489
-10%
1,056,944
9,119
3%
66%
80,010
U.S. Treasury Bond2
ZB
OZB
$100.000
1/32 = $31,25
256,902
-5%
554,825
74.618
-21%
84%
456,864
Federal Funds de 30 dias2
ZQ
OZQ
$5.000.000
Mês da Frente: 0,0025 = 10,4175
Outros: 0,0050 = 20.835
142,139
138%
919,730
320
-70%
25%
20,826
Ultra T-Bond2
UB
OUB
$100.000
1/32 = $31,25
103,015
-10%
579,019
278
-39%
80%
3,266
Ultra de 10 Anos2
TN
OTN
$100.000
1/2 of 1/32 = $15,625
61,416
N/A
138,912
22
N/A
38%
1,230
-
$100.000
2YR = 1/4 de 1/32
5anos, 10anos, 30anos = 1/2 de 1/32
5,114
0%
52,133
–
–
–
–
Futuros de Swap para entrega2 T1U, F1U, N1U,
B1U
1.Esses contratos são listados em bolsa estando sujeitos e subordinados às normas e regulamentações do CME.
2. Esses contratos são listados em bolsa estando sujeitos e subordinados às normas e regulamentações do CBOT.
ÍNDICES DE AÇÕES
CONTRATO
TICKER PARA
FUTUROS*
TICKER PARA
OPÇÕES*
OSCILAÇÃO MÍNIMA
(TICK)
TAMANHO DO CONTRATO
FUTUROS
Volume Médio
Diário
OPÇÕES 3
% Mudança de ADV
(Trimestre YoY)
Interesse
em aberto
% Mudança de ADV
(Trimestre YoY)
ADV
% Negociado
Eletronicamente
Interesse
em aberto
E-mini S&P 500 1
ES
ES
$50
0,25 = $12,50
CAL Spread 0,05 = $2,50
1,816,732
29%
3,012,692
543,289
22%
100%
4,447,118
E-mini NASDAQ-1001
NQ
NQ
$20
0,25 = $5,00
CAL Spread 0,05 = $1,00
247,909
13%
192,745
10,577
118%
100%
68,924
E-mini Dow $52
YM
OYMC/OYMP
$5
1,00 = $5,00
162,505
14%
101,328
491
41%
100%
13,826
Nikkei 225 (YEN) 1
NIY
-
¥500
5,00 = ¥2500
59,000
29%
75,287
–
–
–
–
E-mini S&P MidCap 400 1
EMD
EMD
$100
0,10 = $10,00
CAL Spread 0,05 = $5,00
20,739
13%
80,874
–
–
–
–
Nikkei 225 (USD)1
NKD
KN/JN
$5
5,00 = $25,00
18,308
20%
34,716
–
–
–
–
S&P 500 1
SP
CS/PS
$250
0,10 = $25,00
CAL Spread 0,05 = $12,50
8,637
-23%
86,143
55,759
37%
0%
1,002,561
Futuros de E-mini de S&P
de Setores Selecionados
XAY, XAP, XAE,
XAF, XAV, XAI,
XAB, XAK, XAU
–
XAF: $250 x Índice de preços de futuros
selecionados de S&P
Todos os demais Futuros de Setores Selecionados:
$100 x o respectivo preço do Índice S&P do Setor
Selecionado
XAF: 0,05 = $12,50
Todos os outros: 0,10 =
$10,00
6,151
65%
81,984
–
–
–
–
1. Esses contratos são listados em bolsa estando sujeitos e subordinados às normas e regulamentações do CME.
2. Esses contratos são listados em bolsa estando sujeitos e subordinados às normas e regulamentações do CBOT.
3. Representação de opções do modelo americano apenas.
*Tickers exibidos são códigos dos produtos do CME Globex.
ENERGIA
TICKER
PARA
FUTUROS*
CONTRATO
TICKER
PARA
OPÇÕES*
TAMANHO DO
CONTRATO
OSCILAÇÃO MÍNIMA (TICK)
FUTUROS
Volume Médio
Diário
Petróleo Bruto (WTI)
CL
LO
1.000 barris EUA
$0,01 por barril
Gás natural
NG
ON, LN
10.000 milhões de
unidades térmicas britânicas
Gasolina RBOB
RB
OB
ULSD Porto de NY
HO
Petróleo Bruto (Brent)
BZ
OPÇÕES
% Mudança de ADV
(Trimestre YoY)
Interesse em
Aberto
ADV
% Mudança de ADV
(Trimestre YoY)
% Negociado
Eletronicamente
Interesse em
Aberto
1,029,659
46%
1,739,394
161,706
16%
74%
2,742,742
$0,001 (0,1¢) por
mmBtu
379,927
19%
1,053,540
99,894
17%
32%
3,038,536
42,000 galões EUA
$0,0001 por galão
184,111
12%
387,920
2,000
53%
19%
34,035
OH
42,000 galões EUA
$0,0001 por galão
158,895
8%
378,262
2,689
3%
11%
68,691
BZO
1.000 barris EUA
$0,01 por barril
89,700
9%
169,379
1,566
N/A
2%
31,064
Esses contratos são listados em bolsa estando sujeitos e subordinados às normas e regulamentações do NYMEX.
FX
CONTRATO
TICKER
PARA
FUTUROS*
TICKER
PARA
OPÇÕES*
TAMANHO DO
CONTRATO
OSCILAÇÃO MÍNIMA (TICK)
FUTUROS
OPÇÕES
Volume Médio
Diário
% Mudança de ADV
(Trimestre YoY)
Interesse em
aberto
ADV
% Mudança de ADV
(Trimestre YoY)
% Negociado
Eletronicamente
Interesse em
aberto
EUR/USD
6E
6E
125,000 euros
$0,0001 por euro
incrementos ($12,50/contrato)
185,573
-35%
343,973
33,582
-41%
96%
320,314
JPY/USD
6J
6J
12.500.000 ienes
japoneses
$0,000001 por incremento de iene japonês
($12,50/contrato)
131,660
-1%
143,939
15,719
37%
92%
179,829
GBP/USD
6B
6B
62,500 libras esterlinas
$ 0,0001 por incremento de libra esterlina
($ 6,25/contrato)
124,285
22%
217,945
10,033
-17%
97%
137,446
AUD/USD
6A
6A
100.000 dólares
australianos
$ 0,0001 por incremento de dólar australiano
($ 10,00/contrato)
105,154
14%
72,619
7,279
23%
97%
80,283
CAD/USD
6C
6C
100.000 dólares
canadenses
$ 0,0001 por incremento de dólar canadense
($10,00/contrato)
72,243
11%
114,176
6,057
31%
95%
66,079
MXN/USD
6M
6M
500.000 pesos mexicanos $ 0,000025 por incremento de peso mexicano
($12,50/contrato)
54,054
29%
109,901
105
113%
93%
2,346
CHF/USD
6S
6S
125.000 franco suíço
22,559
3%
35,641
295
-23%
99%
8,713
$ 0,0001 por incremento de franco suíço
($12,50/contrato)
Esses contratos são listados em bolsa estando sujeitos e subordinados às normas e regulamentações do CME.
AGRÍCOLAS
TICKER
PARA
FUTUROS*
CONTRATO
TICKER
PARA
OPÇÕES*
TAMANHO DO
CONTRATO
OSCILAÇÃO MÍNIMA (TICK)
FUTUROS
Volume Médio
Diário
Milho
ZC
OZC
5.000 bushels
OPÇÕES
% Mudança de ADV
(Trimestre YoY)
Interesse em
aberto
% Mudança de
ADV (Trimestre
YoY)
ADV
$0,0025 por bushel
464,714
21%
1,304,462
122,538
% Negociado
Eletronicamente
Interesse em aberto
39%
67%
1,349,889
Soja
ZS
OZS
5.000 bushels
$0,0025 por bushel
339,480
47%
783,575
114,372
53%
76%
1,029,540
SRWWheat de Chicago
ZW
OZW
5.000 bushels
$0,0025 por bushel
150,936
1%
415,257
34,265
-16%
73%
240,884
Farelo de Soja
ZM
OZM
100 toneladas
curtas
10 centavos por tonelada curta
137,889
33%
379,360
13,908
1%
71%
212,751
Óleo de Soja
ZL
OZL
60.000 lbs.
$0,0001 por libra
136,041
12%
360,572
10,008
38%
53%
134,738
Boi Gordo
LE
LE
40.000 lbs.
$ 0,00025 por libra
48,407
1%
242,671
18,186
70%
64%
219,890
Trigo RWWheat de KC
KE
OKE
5.000 bushels
$0,0025 por bushel
44,930
35%
217,338
2,115
322%
52%
39,685
Porco Magro
HE
HE
40.000 lbs.
$ 0,00025 por libra
35,213
-10%
257,308
7,810
-20%
79%
159,056
1.Esses contratos são listados em bolsa estando sujeitos e subordinados às normas e regulamentações do CME.
*Tickers exibidos são códigos dos produtos do CME Globex.
Esses contratos são listados em bolsa estando sujeitos e subordinados às normas e regulamentações do CBOT.
METAIS
CONTRATO
TICKER
PARA
FUTUROS*
TICKER
PARA
OPÇÕES*
TAMANHO DO
CONTRATO
OSCILAÇÃO MÍNIMA (TICK)
FUTUROS
Volume Médio
Diário
Ouro
GC
OG
100 onças troy
$0,10 por oz troy
Cobre
HG
HX
25.000 libras
Prata
SI
SO
5.000 onças troy
OPÇÕES
% Mudança de ADV
(Trimestre YoY)
Interesse em
aberto
% Mudança de ADV
(Trimestre YoY)
ADV
% Negociado
Eletronicamente
Interesse em
aberto
229,983
53%
621,235
37,233
39%
75%
1,090,039
$0,0005 por libra
88,914
33%
166,000
122
71%
93%
2,786
$0,005 por onças troy
(transações diretas);
$0,001 por onças troy
(spreads/ajuste)
77,905
31%
211,529
5,541
9%
82%
115,182
Platina
PL
PO
50 onças troy
$0,10 por oz troy
14,588
8%
61,077
170
-47%
15%
3,437
Paládio
PA
PAO
100 onças troy
$0,05 por oz troy
5,178
10%
21,648
87
-47%
11%
4,657
1. Esses contratos são listados em bolsa estando sujeitos e subordinados às normas e regulamentações do COMEX 2. Esses contratos são listados em bolsa estando sujeitos e subordinados às normas e regulamentações do NYMEX.
Produtos Lançados pelo CME Group
Nome do Produto
Classe de Ativos
Código do Produto
Futuros de Liga de Alumínio A380 (S&P Global Platts)
Metais
A38
Dados sobre Parceria Global
Como uma empresa global, o CME Group está ciente da importância de colaborar com outras bolsas e empresas-chave onde acreditamos que podemos criar um valor significativo
para todos os clientes. Mostramos um exemplo dos produtos básicos oferecidos em seis bolsas dos nossos parceiros globais, que podem ser negociados via CME Globex.
Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (BM & FBOVESPA)
Nome do Produto
Símbolo
ADV (abril e maio de 2016)
Interesse em aberto (Maio de 2016)
DI
BR:DI1
1,048,554
12,753,866
Dólar
BR:DOL
295,274
786,579
Mini Ibov
BR:WIN
468,357
44,735
IBOV
BR:IND
75,248
375,634
Mini Dólar
BR:WDL
319,295
12,908
48,988
192,451
11,011
38,422
10,267
N/A
N/A
2,760,102
42,835
788,518
Bursa Malaysia Derivatives Berhad (BMD)
Futuros de Óleo de Palma Cru
FCPO
FTSE Futuros do Índice Kuala Lumpur
FKLI
Korean Exchange (KRX)
KOSPI 200
KS
Mercado Mexicano de Derivados (MexDer)
Futuros de IR Interbancário de 28 dias
M:TE28
Futuros de dólar-peso
M:DA
Futuros de Bonds de 10 anos
M:M10
5,233
79,365
Futuros de Bonds de 20 anos
M:M20
55
22,669
Futuros do Índice IPC
M:IPC
2,388
32,061
Para aprender mais sobre esses produtos,
visite cmegroup.com/leadingproducts
SEDE DO CME GROUP
ESCRITÓRIOS GLOBAIS DO CME GROUP
20 South Wacker Drive
Chicago, Illinois 60606
cmegroup.com
Chicago
+1 312 930 1000
Cingapura
+65 6593 5555
Houston
+1 713 658 9292
Tóquio
+81 3 3242 6228
Nova York
+1 212 299 2000
Calgary
+1 403 444 6876
São Paulo
+55 11 2787 6451
Washington D.C.
+1 202 638 3838
Londres
+44 20 3379 3700
Hong Kong
+852 2582 2200
Seoul
+82 2 6336 6722
Os futuros de óleo de palma bruto são listados com e sujeitos às regras e regulações da CME. Todos os outros futuros de grãos e oleaginosas são listados e sujeitos às regras e regulações da CBOT.
Futuros de boi gordo, derivados de leite e de madeira são listados e sujeitos às regras e regulações da CME.
O CME Group é uma marca registrada da CME Group Inc. O logotipo “The Globe”, CME, Chicago Mercantile Exchange, Globex e CME Direct são marcas registradas da Chicago Mercantile Exchange Inc. ClearPort, New York Mercantile Exchange e NYMEX são registrados como marcas da New York
Mercantile Exchange, Inc.
As informações contidas neste informativo foram compiladas pelo CME Group apenas para fins gerais. Embora tenham sido empregados todos os esforços para garantir a precisão das informações deste guia, o CME Group não assume qualquer responsabilidade por quaisquer erros ou omissões. Além
disso, todos os exemplos deste guia são situações hipotéticas usadas apenas para fins de explicação e não devem ser consideradas consultoria de investimento ou resultados de experiências reais no mercado.
Todos os assuntos relativos às regras e especificações aqui contidos estão sujeitos às regras oficiais e podem ser substituídos pela CME, CBOT e NYMEX. As regras atuais deve ser consultadas em todos os casos relativos a especificações do contrato.
As negociação com futuros não são adequadas para todos os investidores e envolvem o risco de perdas. Os futuros são investimentos alavancados e, como apenas uma percentagem do valor do contrato é exigida para o negócio, é possível perder mais do que a quantidade de dinheiro depositada numa
posição de futuros.
Por isso, operadores só devem usar os recursos que podem perder sem afetar seus estilos de vida. E apenas uma parte desses recursos deve ser aplicada em qualquer transação porque não se pode esperar lucro em cada negócio. Todos os exemplos deste guia são situações hipotéticas usadas apenas
com o propósito de explicação e não devem ser consideradas conselhos de investimento ou resultados da experiência real de mercado.
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