Feri Fund Factsheet - FinanzAdmin Wertpapierdienstleistungen GmbH

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Fund Factsheet
Eleganz - RK 2 (90% MS Absolute Return; 5% MS Europa-Aktien; 5% MS WeltAktien)
Peergroup:
Absolute Return Multi Strategy ohne Verlusttoleranz
Deutsches Fonds-Universum
Strategie
Ziel dieses Portfolios ist, unabhängig vom jeweiligen Marktumfeld eine stetige und nachhaltig positive
Rendite zu erzielen. Die Hauptanlage erfolgt in Renten- und Aktienfonds, aber auch hybride
Investments und Zertifikate finden Einsatz. Das zusätzliche Investment in die Dachfonds MultiSelect
Europa-Aktien und MultiSelect Welt-Aktien mit ihren Schwerpunkten auf europäische bzw.
internationale Aktienfonds trägt zu einer weiteren Diversifizierung bei.
Folglich zeichnet sich dieses Portfolio durch eine besonders hohe Immunität gegen Zinsänderungen
und starke Schwankungen der Aktienkurse aus und eignet sich damit besonders für
sicherheitsorientierte Anleger.
Wertentwicklung zum 31.08.2007 in EUR gegen Vergleichsindex*
Wertentwicklung Fonds und Index
Performance relativ zum Index
Wertentwicklung zum 31.08.2007 in EUR in Prozent
Fonds
Vergleichsindex*
1 Mon.
-1,31
0,35
3 Mon.
-2,37
1,03
6 Mon.
-2,33
2,01
Lfd. Jahr
-0,58
2,61
1 Jahr
3,40
3,75
3 J. (p.a.)
6,01
2,79
5 J. (p.a.)
2,64
2006
6,31
2,92
2005
9,92
2,13
2004
2003
2,08
2,37
Portfeuillestruktur
Länder
Sonstige
Europa
Welt weit
%
90,0
5,0
5,0
Teilfonds
MultiSelect Absolute Return
MultiSelect Europa-Aktien
MultiSelect Welt-Aktien
%
90,0
5,0
5,0
* Vergleichsindex: Citigroup Euroland Money Market Index
© 1998-2007 Feri Rating & Research GmbH
1/2
Fund Factsheet
Eleganz - RK 2 (90% MS Absolute Return; 5% MS Europa-Aktien; 5% MS WeltAktien)
Peergroup:
Absolute Return Multi Strategy ohne Verlusttoleranz
Peergroup-Vergleich (Gleitende Dreimonatsperformance in EUR)
Performance in Peergroup
Ranking in Peergroup
Elastizität
Rendite/Risiko Matrix
Kennzahlen zum 31.08.2007 (21 Monate)
Volatilität
Maximaler Verlust 6Mon.
Längste Verl.-Per.
Sharpe R. (3,28%)
Wahrsch. Gew.Mon.
Ø-Gew. der Gew.Mon.
Fonds
VergleichsIndex
3,48%
-2,71%
3 Mon.
0,30
0,67
0,94%
0,18%
0,00%
0 Mon.
0,00
1,00
0,27%
Fonds
relative Outperformance gg. Index p.a.
Wahrsch. d. Outperf.
Tracking Error
Pos. Elastizität
Neg. Elastizität
1,00%
0,57
3,55%
1,04
0,00
* Vergleichsindex: Citigroup Euroland Money Market Index
2/2
Feri Fund Factsheet
Peergroup:
Feri Fonds Rating:
Dachfonds konservativ
Fondsinformation
Strategie
Fondsgesellschaft:
Pioneer Asset Management S.A
Fondsmanager:
ISIN
A0CA3D
§ 132
Investmentgesetz
LU0192858982
Gründung
Geschäftsjahr
25.06.04
30.09.
Thesaurierend
Letzte Ausschüttung
Nein
15.11.06
Ausschüttungsbetrag
Volumen
1,20 EUR
80,64 Mio.EUR
Kurs (31.08.2007)
55,75 EUR
WKN (Valor)
Zulassung
Ziel des Fonds ist es, nachhaltig positive Renditen unabhängig vom
Marktumfeld zu erzielen. Dies wird erreicht durch einen Multi Asset
Ansatz, der neben traditionellen Asset Klassen wie Aktien, Renten oder
Geldmarkt vorzugsweise in alternative Anlagen und derivative Strategien
investiert. Dabei gewährleistet eine starke Streuung der Anlagen und die
Selektion von herausragenden Fonds eine stetige Wertentwicklung unter
geringen Schwankungen. Desweiteren sucht der Fonds ständig nach
zusätzlichen Ertragsquellen.
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Rücknahmegebühr:
Depotbankgeb. p.a.:
3,00%
0,00%
0,05%
Managem.-Geb. p.a.:
Total Expense Ratio:
Performance Fee:
0,95%
1,11%
Ja
Wertentwicklung zum 31.08.2007 in EUR gegen Peergroupindex*
Fonds
Peergroupindex*
1 Mon.
-1,28
1,14
3 Mon.
-2,07
0,03
6 Mon.
-2,50
0,47
Lfd. Jahr
-0,99
1,04
1 Jahr
2,34
2,49
3 J. (p.a.)
4,99
3,80
5 J. (p.a.)
2,56
2006
5,58
-1,13
2005
8,17
13,16
2004
2003
3,70
0,07
Portfeuillestruktur
Fondsselektion
HSBC Trinkaus Aktienstruk~en Europa
Jefferies Europe Convertible Bonds
JPMorgan Investment Funds~. Market
DWS Institutional USD Money plus
StarPlus Winbonds
GREIFF "special situations" Fund OP
Morgan Stanley-FX Alpha P~uro) Fund
%
16,4
16,1
15,3
10,9
8,8
5,5
4,1
* Peergroupindex: Balanced Conservative
1/2
Feri Fund Factsheet
Peergroup:
Feri Fonds Rating:
Dachfonds konservativ
Elastizität
Fonds
Volatilität
Längste Verl.-Per.
Sharpe R. (2,79%)
Treynor Ratio
Wahrsch. Gew.Mon.
2,95%
-2,50%
3 Mon.
0,74
0,08
0,72
0,83%
PeergroupIndex
4,63%
-5,18%
3 Mon.
0,22
0,56
1,22%
Fonds
Alpha
Tracking Error
Information Ratio
Beta-Faktor
Pos. Elastizität
Neg. Elastizität
1,14%
0,50
1,89%
4,41%
0,43
0,26
0,39
0,09
* Peergroupindex: Balanced Conservative
2/2
Feri Fund Factsheet
Peergroup:
Feri Fonds Rating:
Dachfonds Aktien Europa
Fondsinformation
Strategie
Fondsgesellschaft:
Anlageziel
ist
die
Erwirtschaftung
eines
möglichst
hohen
Vermögenszuwachses durch überwiegende Anlage in europäische
Aktienfonds.
Fondsmanager:
ISIN
921154
§ 132
Investmentgesetz
LU0098503765
Gründung
Geschäftsjahr
25.08.99
30.09.
Thesaurierend
Volumen
Nein
55,62 Mio.EUR
Kurs (31.08.2007)
61,67 EUR
WKN (Valor)
Zulassung
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Rücknahmegebühr:
Depotbankgeb. p.a.:
5,00%
0,00%
0,05%
Managem.-Geb. p.a.:
Performance Fee:
1,25%
1,35%
Ja
Fonds
Peergroupindex*
1 Mon.
-1,74
-1,08
3 Mon.
-5,39
-4,95
6 Mon.
-0,98
5,15
Lfd. Jahr
4,12
5,08
1 Jahr
15,49
15,31
3 J. (p.a.)
18,35
19,84
5 J. (p.a.)
11,68
13,52
2006
18,63
20,35
2005
24,64
26,93
2004
10,27
12,56
2003
15,59
15,53
Portfeuillestruktur
Fondsselektion
Vauban Fund - European Op~rtunities
BWI-Dividenden-Strategie-Euro
State Street Actions Euroland
4Q-European Value Fonds Universal
Pictet Funds (LUX) Europe~Selection
DWS Aktien Strategie Deutschland
JOHCM European Fund
Carmignac Grande Europe
Fortis L Fund - Equity Te~om Europe
M&G Recovery Fund
%
15,4
12,0
12,0
10,4
10,0
10,0
9,1
7,5
6,8
6,5
* Peergroupindex: MSCI Europe (gross)
1/2
Feri Fund Factsheet
Peergroup:
Feri Fonds Rating:
Dachfonds Aktien Europa
Elastizität
Fonds
Volatilität
Längste Verl.-Per.
Sharpe R. (2,79%)
Treynor Ratio
Wahrsch. Gew.Mon.
10,37%
-8,93%
3 Mon.
1,50
0,15
0,72
3,01%
PeergroupIndex
8,52%
-5,09%
3 Mon.
2,00
0,75
2,75%
Fonds
Alpha
Tracking Error
Information Ratio
Beta-Faktor
Pos. Elastizität
Neg. Elastizität
-1,24%
0,50
-1,28%
5,79%
-0,22
1,01
0,98
1,02
* Peergroupindex: MSCI Europe (gross)
2/2
Feri Fund Factsheet
Peergroup:
Feri Fonds Rating:
Dachfonds Aktien Welt
Fondsinformation
Strategie
Fondsgesellschaft:
Anlageziel
ist
die
Erwirtschaftung
eines
möglichst
hohen
Vermögenszuwachses durch überwiegende Anlage in internationale
Aktienfonds.
Fondsmanager:
ISIN
921156
§ 132
Investmentgesetz
LU0098504490
Gründung
Geschäftsjahr
04.05.98
30.09.
Thesaurierend
Volumen
Nein
77,12 Mio.EUR
Kurs (31.08.2007)
67,94 EUR
WKN (Valor)
Zulassung
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Rücknahmegebühr:
Depotbankgeb. p.a.:
5,00%
0,00%
0,05%
Managem.-Geb. p.a.:
Performance Fee:
1,25%
1,34%
Ja
Fonds
Peergroupindex*
1 Mon.
-1,54
-0,02
3 Mon.
-4,75
-4,73
6 Mon.
-0,89
2,46
Lfd. Jahr
1,97
2,87
1 Jahr
10,98
10,21
3 J. (p.a.)
12,45
12,77
5 J. (p.a.)
8,90
8,56
2006
7,10
8,07
2005
28,24
27,03
2004
4,77
6,86
2003
12,95
11,07
Portfeuillestruktur
Anlagen
Aktienfonds
Aktienfonds
Aktienfonds
Aktienfonds
Aktienfonds
Sonstiges
%
Europa
Nordamerika
Welt
Japan
Pazifik
45,2
33,5
10,3
6,0
5,2
-0,2
Fondsselektion
Vauban Fund - European Op~rtunities
StarCap Priamos
Eaton Vance Emerald U.S. Value Fund
Morgan Stanley-US Value Equity Fund
UOB Kinetics Paradigm Fund
JPMorgan Funds-US Value Fund
Metzler Japanese Equity Fund
LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC~BB-INVEST
%
13,3
13,3
13,1
10,3
9,1
8,7
8,6
7,1
5,7
5,5
* Peergroupindex: MSCI World (gross)
1/2
Feri Fund Factsheet
Peergroup:
Feri Fonds Rating:
Dachfonds Aktien Welt
Elastizität
Fonds
Volatilität
Längste Verl.-Per.
Sharpe R. (2,79%)
Treynor Ratio
Wahrsch. Gew.Mon.
10,04%
-8,43%
3 Mon.
0,96
0,10
0,61
2,86%
PeergroupIndex
8,80%
-6,26%
3 Mon.
1,13
0,67
2,39%
Fonds
Alpha
Tracking Error
Information Ratio
Beta-Faktor
Pos. Elastizität
Neg. Elastizität
-0,28%
0,47
-0,16%
4,87%
-0,03
1,00
1,03
0,91
* Peergroupindex: MSCI World (gross)
2/2
Eleganz
Aktien Asien
Aktien Branchen
Aktien Emerging Markets
Aktien Europa
Aktien Global
Aktien Japan
Aktien Nordamerika
Geldmarkt EUR
Immobilien
Marktneutrale Strategien
Renten Emerging Markets
Renten Europa
Wandelanleihen
Aktien Asien
Aktien Branchen
Aktien Emerging Markets
Aktien Europa
Aktien Global
Aktien Japan
Aktien Nordamerika
Geldmarkt EUR
Immobilien
Marktneutrale Strategien
Renten Emerging Markets
Renten Europa
Wandelanleihen
0%
0%
0%
26%
1%
0%
2%
15%
9%
24%
1%
8%
14%
Stand: Juni 2007
© Feri Institutional Advisors GmbH
Eleganz
grundbesitz-invest
Starplus SICAV Winbonds
DWS Institutional Money plus
Thames River High Income Fund EUR
Morgan Stanley FX Alpha Plus RC800 I
American Express World Express Fund - Currency Alpha Plus AR
JPMorgan Highbridge Statistical Market Neutral
Citigroup DAX Disc. 5900 28.9.07
Jefferies Europe Convertible Bonds
HSBC Trinkaus Aktienstrukturen Europa
GREIFF "special situations" Fund OP
Kasse:
Pictet Funds (LUX) European Equity Selection
DWS Aktien Strategie Deutschland
Vauban Fund - European Opportunities
Vauban Fund - European Opportunities
StarCap Priamos
9%
8%
10%
1%
4%
2%
14%
4%
14%
15%
5%
5%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
Stand: Juni 2007
© Feri Institutional Advisors GmbH

Feri Fund Factsheet - FinanzAdmin Wertpapierdienstleistungen GmbH

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