SCR 0021 Scalper com Perceptron e filtros DeMarker e

SCR 0021
Scalper com Perceptron e filtros DeMarker
e Timing SPDT AX
Guia Rápido de estratégia, configuração e operação
Robôs Investidores
Sumário
1) Sobre o Trajecta Open .............................................................................................................. 4
2) Estratégia: Scalper com Perceptron e filtros DeMarker e Timing SPDT AX .............................. 5
3) Artefatos da Estratégia ............................................................................................................. 6
4) Algoritmos da Estratégia ........................................................................................................... 7
5) Parâmetros da Estratégia .......................................................................................................... 8
6) Otimização da Estratégia .......................................................................................................... 9
7) Operacionalização do Robô .................................................................................................... 10
Disclaimer: O conteúdo apresentado nesse documento não se trata de recomendação, indicação
e/ou aconselhamento de investimento, sendo única e exclusiva responsabilidade do investidor
a tomada de decisão. Não recomendamos ou subentendemos nada sobre o futuro desempenho
de qualquer sistema ou tecnologia na área de robôs ou investimentos. Os robôs e sistemas aqui
relacionados não são geridos ou administrados pela Trajecta. A Trajecta é especializada
exclusivamente no desenvolvimento de software e tecnologias quantitativas, e não atua como
prestadora de informações e/ou como receptora/ transmissora de ordens de negociação para o
sistema de distribuição de valores mobiliários. A Trajecta se exime de qualquer
responsabilidade, direta ou indireta, por falhas, erros e todos e quaisquer prejuízos decorrentes
de operações realizadas com base nas informações de seus softwares e/ou robôs, notadamente
relacionadas à decisão de investimento e ajustes de estratégias feitas pelo cliente. O investidor
deve consultar seu próprio assessor ou advisor jurídico, tributário, regulatório, técnico, de
negócios, de investimentos, financeiro e contábil, na medida em que julgar necessário, para
assessoria na escolha e definição de softwares, plataformas, robôs, algoritmos, estratégias e
setups.
1) Sobre o Trajecta Open
A linha de robôs investidores Trajecta Open consiste de uma série de setups e estratégias
desenvolvidas e testadas em nossos laboratórios, muitas delas em operação nos mais variados
mercados em outras linhas de produtos, como o Trajecta Algotrader, Trajecta Box, Trajecta
Neuro Robô e Trajecta Labs.
O principal diferencial desses robôs é que a estratégia será aberta e estudada para ajustes
precisos, permitindo uma maior visibilidade por parte do usuário do comportamento do sistema
operacional.
A ideia também é abrir a interação no desenvolvimento de novas tecnologias juntamente com
os clientes, uma vez que o conhecimento de detalhes de funcionamento das estratégias pode
contribuir em uma maior troca de expertise.
Tipos de robôs do Trajecta Open:
Setup (SET) – são baseados em lógicas que podem ser replicadas manualmente através
de análise gráfica tradicional.
Scalper (SCR) – são setups ou sistemas executados de forma rápido, com alvos curtos,
de difícil execução manual e com aplicação apenas para robôs.
Sistema (SIS) – são sistemas operacionais que levam em conta combinação e sequencias
de estados, replicados apenas em plataformas de algoritmos.
2) Estratégia: Scalper com Perceptron e filtros DeMarker e Timing
SPDT AX
Busca-se nesse setup fazer um estudo de rompimento de suportes e resistências em horizontes
de dias passados (de 1 a 120) e durante alinhamento de tendência de movimento de preço e
volume em tempos curtos (15 a 60 minutos).
Para isso são utilizados indicadores DeMarker em periodicidades de 15 e 60 Minutos em lógica
de configuração AX, filtro de timing e um perceptron com uma rede simples de quatro entradas
para análise de visão, de forma independente do ajuste da periodicidade de instalação do Expert
Advisor.
A tecnologia de perceptron utilizada no robô consiste de uma rede neural simplificada,
emulando uma matriz de aprendizado e baseado em um único neurônio artificial, como o
modelo da figura abaixo. Esse perceptron é responsável pela definição de preços de visão da
estratégia, a partir de análise de ciclos passados.
3) Artefatos da Estratégia
Os seguintes artefatos são utilizados nessa estratégia.
Indicador 1 – DeMarker com periodicidade de 15 minutos (análise short)
Indicador 2 – DeMarker com periodicidade de 60 minutos (análise long)
Perceptron – Quatro entradas com periodicidade diária
Timing de dias da semana – Filtro de dias de operação
Timing de horas do dia – Filtro de horas de operação
4) Algoritmos da Estratégia
O algoritmo deve determinar os sinais de compra e venda da estratégia, ou seja, quando o robô
irá abrir/fechar uma posição do tipo BUY e quando irá abrir/fechar uma posição do tipo SELL,
bem como controles adicionais, como frequência e horário de operação.
Algoritmo de lógica dos sinais:
Sinal BUY – Filtro AX( DeMarker Short > 0.5 e DeMarker Long > 0.5 e Preço acima do
Perceptron) e Timing correto
Sinal SELL – Filtro AX( DeMarker Short < 0.5 e DeMarker Long < 0.5 e Preço abaixo do
Perceptron) e Timing correto
Algoritmo de controle de trailing stop: mudança automática de stop loss conforme o ganho.
Algoritmo de controle de frequência de operação: no máximo uma ordem a cada 15 minutos.
Algoritmo de controle de faixa de horário de operação (intraday): das 9:30h às 17:30h.
5) Parâmetros da Estratégia
Na tela abaixo são apresentados os parâmetros da estratégia, assim como a configuração
recomendada de faixa de valores para otimização.
6) Otimização da Estratégia
Recomenda-se a otimização da estratégia do robô utilizando-se os seguintes parâmetros da tela
abaixo (válido para qualquer robô da linha Trajecta Open), com ajuste do período de backtesting
e saldo inicial dentro do desejado pelo usuário.
Observações importantes:
Para otimização utilizar no parâmetro Ativo o instrumento financeiro WIN@. Para operação
deve-se alterar e configurar o Ativo para o contrato vigente.
Recomenda-se utilizar a opção Custom max como critério de otimização, com seleção
automática das métricas de análise pelo próprio robô.
7) Operacionalização do Robô
Recomenda-se operar inicialmente em conta demonstração, até o usuário estar ambientado
com a estratégia e sistema operacional do robô.
Quando iniciar a operar em conta real, utilizar o capital mínimo para operação com apenas 1
Contrato.