Opportunity Plus - Ativa Investimentos

Opportunity Plus
Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Ago/2016
performance
risco X retorno
desde o início, em 27/12/12
Rentabilidade x Benchmark
60%
Retorno Acumulado
Volatilidade Anualizada
Índice de Sharpe1
Stress Médio (% de utilização)
Nº de Meses Positivos
Nº de Meses Negativos
Nº de Meses > Benchmark
Nº de Meses < Benchmark
Maior Rentabilidade Mensal Nominal
Menor Rentabilidade Mensal Nominal
Retorno Acumulado
50%
40%
30%
20%
Desde o Início
Fundo
% CDI
47,61%
98,90%
4,47%
0,24
45,32%
32
13
24
21
4,22%
490,45%
-2,07%
Retornos Anualizados Desde o Início
10%
12 Meses
Fundo
% CDI
19,14%
135,46%
4,41%
0,63
50,75%
11
1
7
5
2,92%
276,32%
-1,11%
Fundo
11,17%
CDI
11,27%
0%
Opportunity Plus FIC FI Multimercado
CDI
rentabilidade mensal
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Ano
% CDI
Desde o início
2012
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-0,16%
-0,16%
-
-0,16%
% CDI
-
2013
1,17%
1,24%
0,88%
1,08%
2,37%
1,61%
0,86%
0,94%
-0,62%
-0,22%
1,06%
-0,02%
10,80%
134,16%
10,62%
130,96%
2014
0,41%
1,41%
0,87%
0,71%
-0,22%
0,63%
0,90%
4,22%
-1,69%
-2,07%
1,20%
1,74%
8,25%
76,36%
19,75%
99,78%
2015
2016
-0,18%
2,23%
-0,08%
0,67%
1,91%
-1,11%
-0,73%
2,81%
1,26%
2,29%
-0,62%
2,51%
2,54%
2,12%
-0,65%
0,77%
0,34%
2,06%
2,92%
0,14%
9,19%
12,89%
69,45%
139,95%
30,75%
47,61%
86,28%
98,90%
composição da carteira
Inflação PU
Bolsa
utilização de risco | Limite de Stress : 20pts
1
1,94%
0,10%
Euro (EUR)
-0,69%
Bolsas Internacionais
-1,17%
Dólar
-2,92%
Australiano (AUD)
-6,39%
80,00%
Bolsa - Brasil: 6,15 pts
(41% do limite)
259,76%
Peso Mexicano (MXM)
Yuan (CNH)
em 15/08/16
70,00%
Bolsa - G10: 0,02 pts
(0,1% do limite)
60,00%
Moedas - Brasil: 0,23 pts
(1,5% do limite)
50,00%
Moedas - Emergentes: 0,01 pts
(0,1% do limite)
40,00%
Moedas - G10: 0,88 pts
(5,9% do limite)
30,00%
Taxas de Juros - Brasil: 2,33 pts
(15,5% do limite)
20,00%
10,00%
Opp Total Master: 9,62 pts
(64,1% do limite)
-11,53%
Média Móvel (3 meses)
Média Móvel (1 mês)
0,00%
em 15/08/16
3
r-1
Ab
Se
3
t-1
4
r-1
Ma
4
t-1
Se
-15
Fev
5
o-1
Ag
-16
Fev
6
o-1
Ag
informações sobre o fundo2
política de investimento: Obter retornos no longo prazo, mediante a aplicação de,
no mínimo 95%, de seus recursos em cotas do Opportunity Total Master FIM
(“Fundo Master”), que aplica em uma carteira diversificada entre os mercados de
renda fixa de títulos públicos e privados, juros, câmbio, ações, dívida externa e
commodities, utilizando-se dos instrumentos disponíveis tanto no mercado à vista
quanto no mercado de derivativos, no Brasil e no exterior. O Fundo Master possui
perfil agressivo.
aplicações: cotização em D+0
resgates: cotização em D+14 pagamento em D+15
taxa de administração: taxa de 2,0% a.a., taxa máxima de 2,0%
a.a., calculada e provisionada diariamente e paga mensalmente.
taxa de performance: 20% sobre o que exceder a variação do CDI,
provisionada por dia útil e paga semestralmente.
taxas de ingresso e saída: 5% sobre valor resgatado quando,
mediante solicitação do cotista, a conversão das cotas ocorra no 3º
dia útil subseqüente à solicitação de resgate.
público-alvo: público em geral.
patrimônio líquido (PL): R$ 29.550.621,35
PL médio/12 meses: R$ 39.726.104,33
3
PL do Opp. Total Master FIM : R$ 865.203.790,21
PL médio/12m do Opp. Total Master FIM: R$ 620.441.535,86
classificação tributária: longo prazo
classificação ANBIMA: Multimercados Macro
código ISIN: BROPP2CTF008
código ANBIMA: 323691
O Stress utilizado pelo fundo é o valor de perda ex-ante, em pontos percentuais, que o portfólio pode ter em um intervalo de 3 dias dado um cenário de estresse. - Estes dados podem ser alterados a exclusivo critério do administrador.- O PL do Fundo Master compreende investimentos de fundos abertos, inclusive o aqui citado, e fundos restritos.
1
2
3
Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. - Gestor: Opportunity Asset Administradora de Recursos de Terceiros Ltda. e Opportunity Gestão Internacional de Recursos Ltda - Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. - Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. - A rentabilidade divulgada não é líquida de
impostos. - Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda do Fundo Garantidor de Créditos - FGC.- Este fundo tem menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. –
A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e taxa de saída. - Este fundo pode aplicar em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas
superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. - Para fins de resgate, a data de sua solicitação, a data de conversão das cotas e a data de pagamento diferem entre si. - O Fundo está autorizado a realizar aplicações em fundos de investimento que aplicam seus recursos em ativos
financeiros no exterior. - Os fundos de investimento em ações e os fundos de investimento multimercados podem estar expostos à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. - A taxa de administração compreende as taxas de administração dos fundos de investimento nos quais o fundo eventualmente venha a
aplicar seus recursos. Não há garantia de que o fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. - Algumas das informações aqui apresentadas podem ter sido obtidas de fontes de mercado. Apesar de todo o cuidado em sua coleta e manuseio, o Opportunity não se responsabiliza pela publicação acidental de dados incorretos. - Fonte: Banco de
Dados/Opportunity.
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